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신한은행 'IPS운영플랫폼 구축'…'DB형퇴직연금 자산컨설팅 확대'

국내 최초 LDI 기반 자체 IPS 컨설팅 서비스

 

G.ECONOMY(지이코노미) 손성창 기자 | 신한은행은 국내 최초 LDI (Liability Driven Investment, 부채연계투자)를 기반으로 한 IPS(Investment Policy Statement) 컨설팅 서비스를 퇴직연금 확정급여형(DB) 가입업체 대상으로 확대 제공한다고 3일 밝혔다.

 

IPS운용플랫폼을 자체 개발한 신한은행은 주요 공공기관 및 외투기업(퇴직연금 확정급여형 가입업체) 대상으로 IPS컨설팅 서비스를 시범 제공했다.

 

이는 지난 4월 근로자퇴직급여보장법 개정에 따라 300인 이상 DB사업장은 적립금운용위원회 설치와 적립금운용계획서(IPS) 도입 의무화에 따른 것이다. 

 

IPS운용플랫폼은 부채를 고려한 자산배분전략인 LDI(Liability Driven Investment)를 통해 고객사의 투자성향(위험허용한도)을 고려해 목표 수익률 설정부터 전략적 자산배분, 최종 상품제안 및 운용성과 평가 등 IPS 프로세스를 표준화해 서비스를 제공하는 플랫폼이다.

 

특히, DB고객들이 필요로 하는 ▲퇴직급여부채 장기 Trend 분석 ▲부채 관련 리스크 점검 등 퇴직급여부채 관련 전반적인 히스토리 관리 Tool을 지원 ▲AI 알고리즘을 통한 자본시장 예측 시나리오 산출 ▲LDI 전략을 기반으로 부채 시장리스크 헤징 등 고객사의 퇴직급여부채 관리와 자산운용 관련 통합 솔루션을 제공한다.

 

이와 함께 IPS운용플랫폼을 통해 고객 맞춤형 컨설팅 보고서 제작과 적립금운용계획서 자동 생성을 지원한다. 퇴직연금 확정급여형(DB) 가입업체에게 맞춤형 솔루션을 제공할 계획이다.

 

신한은행 관계자는 "가장 많은 퇴직금을 고객들이 믿고 맡겨 주시는 만큼, 고객들에게 차별적인 서비스를 제공하고, 높은 수익률로 보답해 드리겠다"며, "앞으로 IPS 컨설팅 서비스를 온라인채널까지 확대해 편의성을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

 

한편, 신한은행은 11년 연속 퇴직연금 운용관리적립금 1위(6월말기준 31조원, 계열사제외) 및 퇴직연금 수익률에서도 은행권 최고수준을 달성했다. 지난 4월 외부위탁운용(OCIO)방식을 통한 IPS컨설팅으로 확정급여형퇴직연금 2000억원 신규 등 IPS운영플랫폼을 활용한 성과를 창출했다.